Новости Торговли

Индикатор под названием Канал Кельтнера (КК) был разработан в середине прошлого столетия и с тех пор активно используется при проведении технического анализа. Инструмент относится к канальным и отвечает за построение канала динамики котировки относительно средней скользящей, однако в отличие от Полос Боллинджера (ПБ), этот индикатор практически не увеличивает коридор канала следом за котировкой, давая возможность показателям вырваться за очерченные рамки и демонстрировать мощный завершающий тренд.

Канальный индикатор состоит из трёх линий: две из них ограничивают коридор ценовой динамики, осевая линия – экспоненциальная средняя скользящая.

Ввиду того что ширина канала слабо зависит от изменения тренда, КК не работает во флете, просто потому что не умеет фиксировать рыночную неопределенность.

 

Несмотря на то, что Канал Кельтнера был создан более полувека назад, он до сих пор не теряет своей актуальности и, если трейдер будет грамотно расшифровывать его сигналы, он сможет найти оптимальное время для входа в рынок.

Стратегии канального типа, в частности, с использованием КК, базируются на понимании психологической составляющей рынка. Статистически доказано, что большую часть времени, а именно около 80% торгового периода, котировки находятся в канале, периодически двигаясь к его границам, однако в конце концов они возвращаются к центру (так называемой точке равновесия). Котировки могут пробивать границы канала, адаптируясь к рыночным условиям, и именно на этом и базируются десятки канальных стратегий.

 

Многие трейдеры используют только ПБ для формирования канальной стратегии, однако получить объективную картину происходящего на рынке, используя только этот инструмент, крайне сложно. Проблема в том, что при формировании тренда границы канала ПБ расширяются вместе с ценой, и трейдер не сможет определить четкую грань пробития и последующей коррекции. Решить эту проблему удастся как раз применением Канала Кельтнера.

Пример эффективной стратегии

Для того чтобы наглядно показать, насколько полезным может быть Канал Кельтнера, предлагаем вам рассмотреть базовую стратегию, в которой также используется RSI (Индекс относительной силы).

Итак, для работы нам понадобятся:

 

• КК со стандартными настройками;
• Индекс относительной силы. Для него мы устанавливаем конечные уровни 65 и 35, период должен быть равен 14-ти.

 

Подобная модель поведения на рынке подходит для работы с любой популярной валютной парой. Рекомендуется использовать тридцатиминутный временной интервал.  

Условия, подходящие для открытия Long-позиции:

 

1. Котировка определенное время находилась строго внутри канала, после чего резко пробила верхнюю границу и стремится вверх. Безошибочным сигналом ко входу в длинную позицию является ситуация, при которой свеча, пробивающая границу, имеет значительно большее тело, чем у предыдущих свечей.
2. Индекс относительной силы на той же свече должен двигаться вверх, направляясь к зоне перекупленности.

 

Если случается пробой границ канала, это может говорить о стремительной динамике цены, однако она будет сохраняться недолго, и RSI только подтверждает быстротечность ситуации, поэтому трейдеру необходимо успеть поймать момент. Сделку важно открыть именно в тот момент, когда начался пробой канала. Если вы не успели сделать это, работать со следующей свечой будет уже бессмысленно. Если же вы все-таки успели поймать нужный момент, установите стоп на 10 пунктов, а уровень прибыли не должно превышать 20 пунктов. Как только появится разворотная свеча, необходимо закрывать сделку.

Условия, подходящие для открытия Short-позиции:

 

1. Котировка определенное время находилась строго внутри канала, потом пробила нижнюю границу и продолжает двигаться вниз. В данном случае также играет роль размер тела самой свечи – если он значительно больше предыдущих свечей, необходимо открывать позицию.
2. Индекс относительной силы на той же свече должен двигаться вниз, направляясь к зоне перепроданности.

 

Если вы придерживаетесь аккуратной стратегии работы на рынке, то закрывать сделку стоит сразу же, как начинает формироваться разворотная свеча, однако более опытные трейдеры предпочитают некоторое время просто наблюдать за ситуацией. К примеру, нередко разворотная свеча оказывается слишком маленькой, после чего котировка вновь направляется в нужную трейдеру сторону. Более того, разворотная свеча может трансформироваться в показатель основного движения. В таком случае закрывать позицию стоит только в том случае, когда тело разворотной свечи размерами достигло трети последней свечи основного движения. Если же после завершения построения свечи ее тело окажется меньшим, то, вполне возможно, что цена продолжит движение и трейдер сможет заработать больше.

Торговля внутри дня

Данный индикатор эффективно применяют для торговли «интрадей», но в таком случае стоит использовать небольшие таймфреймы, от М1 до Н1. Чтобы лучше понять правила применения индикатора на практике, предлагаем рассмотреть две различные ситуации:

1.     Пробитие границ.

Если на рынке финансов зафиксировано определённое движение котировок, неважно восходящее или нисходящее, можно использовать стратегию, которая базируется на пробитии границ индикатора КК. После формирования ценового импульса котировки выходят из бокового диапазона и, соответственно, пробивают рамки самого канала.

Значимым сигналом входа в рынок является очень быстрый рост цены, который проходит выше бокового диапазона, одновременно пробивая линию канала котировок. Как только завершается формирование свечи выше верхней линии индикатора КК, можно открывать позицию на покупку, при этом в качестве Стопа стоит выбрать локальный минимум, а Профит в этом случае должен равняться значению Стопа, умноженному на 3.

Сигналом, который говорит о необходимости продать актив, является выход цены из бокового диапазона при одновременном пересечении нижней границы канала. Продажа открывается сразу после завершения формирования свечи. Профит формируется по такому же принципу, как и в случае открытия сделки на покупку. 

2.     Отскок от осевой линии.

Данная модель поведения актуальна при формировании направленного тренда, однако цена корректируется в диапазоне средней линии. В таком случае допустимо как открывать сделку на покупку, так и на продажу, однако торговля ведется только по направлению актуальной тенденции.

Сигналом на покупку является отскок от верхней границы в случае восходящего тренда, цена в процессе коррекции в диапазоне средней линии сформирует локальный минимум, после чего должна развернуться вверх по направлению тренда. Сразу после разворота вверх стоит открыть позицию на покупку, а в качестве Стопа выбрать уже образовавшийся локальный минимум. Профит в этом случае будет равен значению Стопа, умноженному на 2.

Сигналом на продажу является отскок от нижней границы канала при формировании нисходящей тенденции. Как только котировки достигнут средней линии, будет сформирован локальный максимум, после чего цена развернется вниз. Как только произойдёт отскок, можно открывать сделку на продажу, а в качестве Стопа использовать локальный максимум. Профит также будет равен значению Стопа, умноженному на 2.

Особенности работы с индикатором Канал Кельтнера Стопс

Это не стандартный канальный индикатор, а его модифицированная версия, в основе которой положен традиционный КК и Полосы Боллинджера. В результате инструмент не прорисовывает крайние линии канала, а визуализирует направленность рыночной тенденции после разворота цены к своему среднестатистическому значению. Линии могу появляться и над, и под значением котировки, зеленая обозначает тенденцию роста, а оранжевая – спадающий тренд (как только происходит соприкосновение с границей виртуального канала, цвет линии меняется).

Нюансы применения Канала Кельтнера Стопс:

 

1. Инструмент эффективен в работе с любой популярной валютной парой.
2. Чтобы не понести убытки, входить в рынок следует только когда после полученного сигнала сформировалась следующая свеча аналогичной направленности. Если сигнальная свеча еще не закрыта, то велики риски перерисовки.
3. Лучший таймфрейм – Н4. При выборе более низкого интервала существует вероятность формирования ложных сигналов.
4. Если после перемены цвета индикатор сохраняет горизонтальное движение дольше 5 свечей, стоит преждевременно закрыть сделку.
5. Установка трейлинга при работе с данным индикатором обязательна, так как спустя время котировка может вернуться на уровень breakeven.
6. Если после получения сигнала открывается свеча противоположного значения, сделку не открываем.

 

Помните, что данный индикатор дает достаточно редкие сигналы с учетом установленного таймфрейма.

Открывать длинную позицию стоит при смене индикации на зеленый. Показатель stop loss равен 30. По достижении 20 пунктов меняем stop loss на уровень отсутствия убытков и активируем трейлинг-стоп на 20 пунктов.

Подводим итоги

Как показывает практика, КК дает гораздо большее количество точных сигналов по сравнению с Полосами Боллинджера, особенно при условии использования осцилляторов для фильтрации шумов. Что касается индикатора Канал Кельтнера Стопс, то его можно назвать достаточно нестандартным, однако его сигналы будут актуальны как при построении канальной, так и при построении трендовой стратегии с минимальными рисками.

Вне зависимости от того, какие инструменты технического анализа вы используете, не забывайте, что их необходимо адаптировать под собственную модель поведения на валютном рынке. Более того, нужно научиться вовремя распознавать сигналы, поэтому мы рекомендуем при внедрении нового индикатора в стратегию протестировать ее на демо-счете.

Если же вы не хотите тратить уйму времени на изучение технической стороны Форекс, вы можете автоматизировать процесс торговли, воспользовавшись одним из наших высококлассных торговых советников. Каждый из них неоднократно демонстрировал свои возможности на практике, принося трейдерам больше свободного времени и больше прибыли.